logo

d88尊龙现金一下

文章详情

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的

分享到:
作者来源: 未知 ????? 发布时间:2020-03-13

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定,于

  2019 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ......43

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

  业绩比较基准 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一

  基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30

  注 1:以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注 2:本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率*5%,本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公

  开发行上市的各类债券。因此,我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数,同时考虑分红基金的特点,加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部分。在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 70%左右,债券及现金的投资比例控制在 30%左右,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率,来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。

  本基金业绩基准指数每日按照 70%、25%、5%的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格

  履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019 年 6 月30 日,共管理证券投资基金 31 只。

  注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

  《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

  2019 年上半年证券市场出现了较大幅度的波动,1 季度以成长股为代表的创业板和中小板块的行业龙头个股表现强劲, 直至 4 月中旬,成长股走势开始回落,而以消费行业为代表的白马龙头股以核心资产的概念走势表现强劲。其中 5 月份由于中美贸易冲突情况出现反复, 使一些科技类个股走势转弱,而业绩相对比较确定的消费类个股更加受到市场资金的偏爱。

  国内环境方面,上半年经济数据整体平稳。二季度经济增长比一季度略弱。物价数据方面,上半年内猪价、食品和服务类价格推动 CPI 逐月上行。央行货币政策走向略有调整,由稳定宏观

  杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行事件发生后,央行连续采取多种措施保持市场稳定,金融市场流动性十分充沛。上半年末上海证券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,科创板块正式宣布成立。

  国际环境方面,中美贸易谈判跌宕起伏,中美谈判如何相向而行,从而实现共赢将是彼此需要中长期探求的问题。全球经济增长乏力,各主要经济体货币政策进入拐点,在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。

  本基金在 2019 年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略,在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下,增加配置了一些科技成长股,板块配置方面比较均衡。相对重点的配置了计算机、通信和机械板块。

  展望 2019 年下半年,宏观经济方面仍然存在一定的不确定性。国内方面我们预计 2019 年下

  半年经济情况相对会比较稳定。国际方面存在一定的不确定性,海外经济体特别是美联储的降息预期可能对货币市场走向产生一定的影响。而下半年最大的不确定性还是中美贸易前情潜在的不确定性,它直接影响着市场的风险偏好。对于证券市场,我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下,货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下,以及资产配置荒的大环境下,中期市场还是会振荡向上。所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重。

  2019 年下半年预计市场投资机会较大的行业会是在国家经济结构转型一直倡导和扶持的科

  技产业中(如 5G、电子、半导体、芯片等科技板块),和国家战略发展的规划布局中(如医疗养老、消费、新能源等)。

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

  务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期内未发生利润分配。

  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-中海基金管理

  有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和

  必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人认为,中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原名“国联分红增利混合型证券投资基金”)由国联基金管理有限公司(现己更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67 号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为中海基金管理有限公司;另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同

  意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原“国联分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金”。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司;有关基金募集文件己按规定向中国证券监督管

  理委员会备案;基金合同于 2005 年 6 月 16 日生效,该日的基金份额总额为 603,405,465.83 份,

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2005]BS074 号验资报告予以验证。

  本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券。本基金的业绩比较基准为:上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

  的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

  融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

  有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

  通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

  务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

  定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用

  简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

  的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行

  规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

  定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

  的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

  所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

  别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

  和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

  计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

  持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

  转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  注:根据《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金赎回(转出)时收取赎回费,其中赎回费用的 25%归入基金资产,作为对其他基金份额持有人的补偿。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

  2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  H=E×1.5%/当年天数(H 为每日应支付的基金管理费,E 为前一日的基金资产净值)

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

  注:本报告期已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2019 年半年度获得的利息收入为人民币 7,818.72 元(2018 年半年度:人

  代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险,并设定适当的风险阀值及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部门、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券资产的公允价值。

  本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。

  下表所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测

  假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。

  银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息,假定利率仅影响该类资产

  的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产(如有)的利息收

  益和卖出回购金融资产(如有)的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 35-95%,债券和现金的投资比例为 5-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 ,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变动

  假设 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率

  回归加权得出,对于交易少于 100 个交易日的资产,默认其波动与市场同步。

  假设 以 95%的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值(不足 100 个交易日不

  注:上述分析衡量了在 95%的置信水平下,所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:本报告期内,累计卖出股票金额以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额

  2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

  2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

  为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

  注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报风险管理部审核后确定租用交易单元。

  注 2:本报告期内没有新增交易单元;退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳交易单元。注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承

  1 中海分红增利混合型证券投资基 证券时报 2019 年 1 月 1 日

  2 部分基金在东海证券股份有限公 证券时报 2019 年 1 月 19 日

  3 中海分红增利混合型证券投资基 证券时报 2019 年 1 月 22 日

  4 基金新增西藏东方财富证券股份 证券时报 2019 年 1 月 28 日

  7 大泰金石基金销售有限公司办理 证券时报 2019 年 1 月 30 日

  8 浙江金观诚基金销售有限公司办 证券时报 2019 年 2 月 1 日

  9 中海基金关于旗下基金所持停牌 证券时报 2019 年 2 月 15 日

  10 部分基金参与国信证券股份有限 证券时报 2019 年 3 月 4 日

  11 部分基金参与中国中投证券有限 证券时报 2019 年 3 月 28 日

  12 中海分红增利混合型证券投资基 公司网站 2019 年 3 月 28 日

  13 中海分红增利混合型证券投资基 证券时报 2019 年 3 月 28 日

  14 中海基金管理有限公司关于旗下 证券时报 2019 年 4 月 1 日

  15 售有限公司开通定期定额申购业 证券时报 2019 年 4 月 4 日

  16 司开通定期定额申购业务并参与 证券时报 2019 年 4 月 4 日

  17 部分基金新增北京百度百盈基金 证券时报 2019 年 4 月 8 日

  18 部分基金参与交通银行股份有限 证券时报 2019 年 4 月 12 日

  19 中海分红增利混合型证券投资基 证券时报 2019 年 4 月 18 日

  20 部分基金在上海天天基金销售有 证券时报 2019 年 5 月 6 日

  21 部分基金参与中泰证券股份有限 证券时报 2019 年 6 月 13 日

  22 部分基金可投资科创板股票的公 证券时报 2019 年 6 月 21 日

  23 中海基金关于旗下基金所持停牌 证券时报 2019 年 6 月 26 日

  24 旗下部分基金在中国银行股份有 证券时报 2019 年 6 月 26 日

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

生产实力 解决方案 联系我们
Copyright 2017 d88尊龙首页 All Rights Reserved